Vista 以降では、ProxyCfg.exe がない

OS コンポーネントやサービスプログラムがインターネットアクセスする際にも、IE がプロキシの設定行えるように、
ProxyCfg.exe を使うことでプロキシの設定ができるわけですが、Vista 以降（Windows 7 も含みます）、ProxyCfg.exe が
なくなってしまいました…。

• ProxyCfg.exe, a Proxy Configuration Tool
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384069(VS.85).aspx

では、どうするのかというと、netsh winhttp コマンドというものを使います。

• Netsh Commands for Windows Hypertext Transfer Protocol (WINHTTP)
  http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc731131(WS.10).aspx

例えば、現在の Winhttp のプロキシ設定を確認するのは、管理者権限のコマンドプロンプトから

netsh winhttp show proxy

を入力します。結果はこんな感じです。

他に、IE のプロキシと同じ設定にする場合には

netsh winhttp import proxy source=ie

と入力します。ただし、IE のプロキシを自動構成にしている場合（pac ファイルを使うとか）は
winhttp で処理できません。その場合には、プロキシサーバーやポートを直接登録することになります。

• You cannot connect to the Internet from a Windows Vista-based computer that uses a local .pac file
  http://support.microsoft.com/kb/937151/

なお、プロキシ認証の際に、ユーザー名とパスワードを入力するような接続には対応していませんので注意が必要です。
netsh winhttp は Windows Server 2008 Server Core を構築する際に使うコマンドだと思いますので
知っておいて損はありません。